Индикатор ATR (Average True Range, atr в трейдинге это ATR) был разработан Уэллсом Уайлдером и описан им в его книге «Новые концепции технических торговых систем».
Индикатор ATR. Простейший способ найти место для Stop Loss
Иногда лучше подходит трейлинг-стоп или частичная фиксация прибыли по уровням. Что такое тейк-профит и основы работы с ним я разбирал в отдельном материале. Приведу пример простой ТС, рассчитанной на торговлю во флете, когда цена движется в горизонтальном канале. Даже если на графике дневная свеча имеет малые тени и крупное тело, это не значит, что все время график двигался без откатов в одном направлении.
Как проводятся расчеты индикатора.
Вы несёте полную ответственность за принятые торговые решения и результат, полученный в ходе работы. Таким образом, появление индикатора ATR было обусловлено необходимостью более точной оценки волатильности рынка. Он стал широко используемым инструментом в техническом анализе для прогнозирования движения цены и определения уровней риска и возможной прибыли. Данный индикатор входит в большинство торговых систем и используется для определения волатильности рынка.
Стратегия форекс The Bat (Летучая мышь)
Начнем с того, что данный скрипт входит в набор стандартных инструментов практически любой торговой платформы, в том числе и metatrader 4. Речь всегда идет об усредненной волатильности, эти данные имеют больший вес. Например, средний дневной ход графика за 2 месяца более достоверно отражает «характер» валютной пары, чем тот же показатель, но рассчитанный за неделю. В течение недели может произойти, например, резкое движение на новостях. Если период усреднения будет слишком мал, это сильно повлияет на итоговое значение волатильности.
Средний истинный диапазон (ATR)
Индикатор Envelopes (англ. «Конверты») представляет две линии, повторяющие форму соответствующей скользящей средней, которые смещаются от нее на заданное расстояние (в настройках) и образуют канал. Величину смещения границ канала задают в «Свойствах» в процессе присоединения индикатора к ценовому графику как отклонение в процентном выражении. Поскольку инструмент набрал широкой популярности среди трейдеров, практически все разработчики торговых терминалов включают его по умолчанию.
+484,61% по GBP/USD — Тест стратегии форекс «Соточка»
В течение дня выделяются участки, на которых рынок «притормаживает», и участки, на которых он ускоряется. Стратегия ATR Stops with Magic FX вполне пригодна для использования на разных рынках, следовательно, ее можно задействовать, как на бинарных опционах, так и на Форекс c CFD… Это позволит грамотно отдалять ваши стопы на волатильном рынке и наоборот, приближать к цене, если подобная активность снизится.
Сигналы стратегии ATR Stops with Magic FX
Что касается индикаторов, то в МТ4 есть отличный инструмент для этого – алгоритм Average True Range. Известен уже около 40 лет, но за это время популярности он нисколько не утратил, ATR интегрирован практически во все торговые терминалы. Значение слова волатильность в нынешнем его понимании (для рынка форекс, фондового рынка) появилось примерно в то же время. Теоретически вы даже вручную можете рассчитывать этот показатель, просто измеряя диапазон (расстояние от максимума до минимума) для каждой свечи и потом усредняя полученные данные. Но это неудобно, долго, да и смысла особого нет, если есть несколько надежных источников данных и целый набор индикаторов, позволяющий оценить волатильность цен прямо в торговом терминале. В МТ4 есть индикаторы для определения этого показателя, но это не единственный способ оценить активность участников торгов.
На самом деле, при росте волатильности вы сможете наблюдать соответствующий рост линии, а при падении волатильности — снижение линии ATR. Под волатильностью подразумевается активность рынка (см. ссылку выше). Важно отметить, что ATR является индикатором волатильности, и его сигналы должны быть использованы вместе с другими инструментами и анализом для принятия торговых решений. Рассчитайте средний истинный диапазон за определенное количество периодов. Если вы используете период в 14 свечей, например, сложите значение истинных диапазонов за последние 14 свечей и разделите на 14.
Блог компании Os_Engine Индикатор ATR (Average True Range) и бесплатные роботы на нём
Соответственно, среднее значения за весь период составляет около 200 пунктов. Сейчас волатильность индекса РТС в два раза ниже своих средних значений за десять лет. В итоге мы приходим к выводу, что данный индикатор является осциллятором, т.к.
Применительно к рынкам можно сказать, что чем большее расстояние проходит цена за определенный промежуток времени, тем более волатилен актив. При высокой волатильности сигналов будет меньше, так как цене надо преодолеть очень большое расстояние. Можно сказать, что стратегия ATR Stops with Magic FX является типичным примером сбалансированного подхода в использовании абсолютно разных по своей природе и сути технических индикаторов. С того времени, ATR индикатор приобрел немалую популярность среди трейдеров. Поэтому его реализацию можно встретить в большинстве торговых платформ и терминалов, таких как Quik, MetaTrader и т.д.
Он позволяет определить состояние рынка, а значит, и целесообразность торговли. Индикатор волатильности лучше всего комбинировать с трендовыми инструментами. Ниже – пара примеров торговых стратегий, в которых реализован именно такой подход. Практика показывает, что многие трейдеры имеют об этом весьма расплывчатое представление. В обзоре постараюсь без заумных терминов, просто и доходчиво объяснить, почему волатильность рынка нужно учитывать в торговле, от чего она зависит, и где можно посмотреть эти данные.
- Индикатор волатильности лучше всего комбинировать с трендовыми инструментами.
- Сокращенное название индикатора ATR полностью звучит как «Average true range», а на русский язык переводится как «Средний истинный диапазон».
- Таким образом, появление индикатора ATR было обусловлено необходимостью более точной оценки волатильности рынка.
- Этот коэффициент волатильности рассчитывается с 1993 года на Чикагской бирже СВОЕ.
- Кроме того, и направление линии, не имеет ничего общего с трендом.
При работе на малых таймфреймах сигналов очень много, бо’льшая половина – убыточные. Даже если сделки будут заключаться без проскальзываний, например, брокер just2trade обеспечивает практически мгновенное исполнение заявок, все равно прибыль по таким сигналам взять не удастся. ATR — это средний диапазон изменения цены учитывающий максимум и минимум.
Публикуемые результаты торговли добавляются исключительно с целью демонстрации эффективности и не являются заявлением доходности. Прошлые результаты не гарантируют конкретных результатов в будущем. Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами имеет высокий уровень риска, поэтому подходит не всем инвесторам.
Да, сегодня подписчики блога получат не только платный индикатор бесплатно, а еще и комплексную стратегию, которая выстраивает свои сигналы на основе волатильности и движения тренда. Сокращенное название индикатора ATR полностью звучит как «Average true range», а на русский язык переводится как «Средний истинный диапазон». ATR представляет собой числовое значение, которое показывает изменение цены в среднем за определенный период времени. Величина ATR при низкой волатильности будет низкой, а при высокой волатильности — высокой. Индикатор ATR (Average True Range) был разработан Уэллсом Уайлдером в 1978 году.
Если у вас есть свои предложения и дополнения по использованию этих данных в торговле – делитесь ими в комментариях. Гистограмма MACD пересекает нулевой уровень, а линия ATR при этом находится над уровнем 0,0015. Из-за того, что линия сдвинута на величину ATR, столбцы гистограммы окрашиваются в красный/зеленый цвет с большим запаздыванием. Если движение было импульсным, то сигнал индикатор выдает ближе к его завершению. Именно этот индикатор чаще всего используют трейдеры в работе, появился он почти 40 лет назад.
Информация по волатильности позволяет оценивать состояние рынка (не только форекс, но и фондового). Если активность трейдеров высока, то и вероятность сильных движений возрастает. Не обязательно использовать эти данные как основу для торговой стратегии, но для общей оценки рынка она лишней не будет. Сегодня я решил уделить внимание вопросу волатильности и инструментов, с помощью которых ее можно определить.
Сам скрипт применялся автором на товарной бирже, однако в связи с популярностью данного инструмента его начали активно применять как на фондовой бирже та и на рынке форекс. Если разница между текущими максимумом и минимумом велика, то для расчета ATR будет взято именно это значение. Если же эта разница мала, то для расчета будут использоваться одно из двух других значений. Уже по названию понятно, что работа ведется в направлении тренда. ATR будет применяться для того, чтобы определить, не в состоянии ли флэта находится рынок на момент получения сигнала.
Основываясь на этом, предположим, что при резком изменении цены более 1х ATR, мы получаем сигнал об импульсе на рынке в определенном направлении. Импульс возможен, когда рынок что-то узнал и начинает двигаться в направлении своих ожиданий. Если цена изменилась вверх — время покупать, если вниз — закрывать позицию. Таким образом, опираясь на данные индикатора волатильности, вы сможете подобрать правильную тактику торговли. Так, во время низкой волатильности будет эффективна стратегия для флета или канала, а для активного — трендовая или пробойная.
Самые популярные пары именно в это время демонстрируют максимальный ход. Работу желательно вести именно во время торгов на рынках Европы и США. Википедия дает следующее определение того, что значит волатильность – это показатель, характеризующий изменчивость цены.
Как основа торговой стратегии индикатор используется редко, гораздо чаще — в качестве фильтра. В этот раз будем фильтровать открытие позиций по положению цены над 200-дневной скользящей средней (SMA200). В техническом анализе принято так, что если цена над SMA200 — это бычий тренд, под ней — медвежий. Теперь мы будем открывать позиции только во время бычьего тренда.
TR был создан для измерения диапазона между максимальной и минимальной ценой за определенный период. Однако Уайлдер обнаружил, что TR не всегда дает точные данные о волатильности, так как он не учитывает влияние различий между ценами закрытия предыдущего и текущего периодов. Аббревиатура индикатора ATR расшифровывается как Средний истинный диапазон. Инструмент предназначен для измерения волатильности или иными словами он отображает скорость изменения цены за определенный период. Особенность индикатора АТР — это способность измерять абсолютное значение изменчивости цены, а не ее процентное изменение. Это делает ATR универсальным инструментом для анализа рынков России и мира с разной ценовой волатильностью.
Принцип тот же, что и описанный выше, для установки стоп приказа. Во-вторых, как уже замечалось в начале, Average True Range, кроме функции фильтра, может значительно упростить процесс установки стоп приказа. Во-первых, ATR – это отличный фильтр, который позволит вам отсеять сигналы на вялом и бесперспективном участке движение цены. Более того, если вы видите резкое снижение волатильности, вероятней всего цена заходит в боковик (флет). Оно может быть представлено в виде линии на графике цены или таблице значений ATR и рассчитывается по формуле.
Существует также возможность настройки других параметров для вычисления ATR, таких как 7-дневный или 21-дневный период. Также к данной статье будут прикреплены готовые скрипты роботов на этом индикаторе с возможностью торговать на нашей платформе OsEngine. 2) Затем вычисляется середина этого диапазона и по ней проводится горизонтальная линия. Временной интервал, на котором рассматриваются сигналы — часовой. Индикатор среднего истинного диапазона можно интерпретировать по тем же правилам, что и другие показатели волатильности.
Исходя из этого недостатка, Уайлдер разработал индикатор ATR, который учитывает этот фактор. ATR вычисляется как среднее значение TR на протяжении определенного числа периодов. ATR может использоваться для определения волатильности рынка, уровня стоп-лосса и ожидаемой величины движения цены. Все материалы на сайте носят исключительно информационный характер и не являются указанием к действию. Представленные данные – это только предположения, основанные на нашем опыте.
Высокие значения ATR – результат стремительного падения цен, вызванного паническими продажами. При этом чем выше значение индикатора, тем выше вероятность смены тренда; чем ниже его значение, тем слабее направленность тренда. Forex и другие финансовые контракты являются сложными финансовыми инструментами, используемыми для маржинальной торговли.
О том, что такое уровни сопротивления и поддержки, читайте в одной из прошлых статей. Простыми словами, смысл данного индикатора заключается в том, чтобы определить степень волатильности инструмента. Рост активности торгов в финансовом инструменте, а соответственно и рост амплитуды колебаний, приводит к более высоким значения индикатора ATR. И в противном случае, снижение волатильности инструмента ведет к тому, что показания ATR опускаются в нижний диапазон своих значений.
Статья про стоп-лосс рассматривает этот вопрос гораздо подробнее. Индикатор ATR на удивление дает очень хорошие результаты и позволяет своевременно открывать прибыльные позиции. Отлично показал себя в голом виде на SPY и при фильтрации относительно SMA200 и объема на IWM. Необходимо понимать, что сигналов по стратегии ATR Stops with Magic FX не может быть много, так как она трендовая. Однако не стоит бояться, что вы их пропустите, ведь индикатор Magic Fx Formula можно настроить таким образом, чтобы кроме звукового оповещения он еще и отправлял сообщения на почту.
Осциллятор колеблется от 0 до 100, где высокие показания отмечают сильный тренд, а низкие показания указывают на слабый тренд. Индикатор был разработан Уэллсом Уайлдером, который создал несколько ведущих торговых индикаторов. Хочу отметить, что индикатор ATR может стать просто находкой в руках любого трейдера в независимости от его опыта. Так же считаю, что данный инструмент очень точно позволяет выставить стоп лосс, который основывается на волатильности рынка.
Все значения по умолчанию довольно приличные, но могут потребовать тонкой настройки на определенном инструменте. Однако не переусердствуйте со стратегией, это только даст вам плохие сигналы в будущем. 3) Если индикатор ATR выполнил первое пересечение этой линии снизу вверх, то на закрытии свечи, на которой индикатор ATR закрепился выше центральной линии, заключается сделка на покупку. Сигналы могут в итоге получиться как по тренду, так и против, что не мешает получать прибыль.
Индикатор ATR (Average True Range) показывает среднюю величину изменения цены внутри дня за указанный период. Также индикатор показывает рост волатильности в активе, когда сохраняет высокие значения. Средний Истинный Диапазон (англ. Average True Range, сокращенно ATR) — трендовый индикатор, показывает волатильность рынка. Чем выше значение индикатора, тем выше вероятность смены тренда; чем ниже его значение, тем слабее направленность тренда.
1) На закрытии очередного дня следует выделить диапазон движения индикатора ATR за предыдущие два дня (от максимума до минимума). Когда его линия движется ровно без особого наклона, это может свидетельствовать о накоплении сил тех или иных игроков, что в скором времени приведет к рывку. Постепенный рост линии снизу вверх говорит о росте волатильности.
Но объединяет их одно – волатильность они помогают определить только в целом, не давая конкретных значений. Помимо ATR перечислить можно не один десяток других индикаторов (многие из них получены путем комбинирования нескольких стандартных алгоритмов), по которым можно судить об активности на рынке. Преимущественно индикатор используется для максимально точного определения месячных зон, так как применение на более короткие периоды помогает получить результаты меньшей точности.
Торговля имеет высокий уровень риска, так как кредитное плечо может работать как в Вашу пользу, так и против Вас. Дополнительное условие – линия ATR должна находиться под уровнем 0,0015, прибыль можно фиксировать на противоположной границе канала. Не забывайте при этом о стопах, я советую стопы использовать в торговле всегда, независимо от того, насколько надежна ваша стратегия.
Стратегия форекс «ATR’s middle», как видно из названия, основана на среднем уровне индикатора ATR. По сути, сигналы могут быть получены как по тренду, так и против, что не мешает получать прибыль. Так же интересной особенностью данной стратегии является тот факт, что сделок на продажу гораздо больше, однако и этот аспект не влияет на эффективность торговой системы. Индикатор среднего направленного движения (ADX) помогает трейдерам определить силу тренда, а не его фактическое направление. Его можно использовать, чтобы выяснить, меняется ли рынок, или начинается новый тренд. Он относится к Индексу направленного движения (DMI) и, фактически, в DMI включена линия ADX.
Этот осциллятор измеряет разницу между максимальными и минимальными значениями цены во временном интервале и усредняет результаты. Я рекомендую присмотреться к перечисленным методам работы с волатильностью. Возможно, точку входа в рынок эта информация вам и не даст, зато поможет понять, когда на рынке возможно замедление и стоит ли вообще рассматривать полученные торговые сигналы.
Он был создан для оценки волатильности рынка и измерения силы текущего тренда. Сам скрипт предназначен для фильтра тренда путем, понимания с какой скоростью он движется. Например, если показатель высокий, то считается что волатильность высока и приближаясь к пику набора данной скорости в скором возможен разворот цены, поскольку сила тех или иных игроков скоро угаснет.
Некоторые трейдеры используют его и на малых таймфреймах, вплоть до M5, пробуя работать не только на форекс, но и с бинарными опционами. На малых таймфреймах особое значение приобретает скорость исполнения заявок, так что подбирайте брокера с умом. Например, брокер Exness с этой точки зрения выглядит неплохо, даже во время сильных движений проскальзывания минимальны. Учтите – волатильность сильно увеличивается и в случае ГЭПа на графике. Например, в индикаторе ATR алгоритм расчета разрывы на графике не учитывает. Максимальная волатильность наблюдается в то время, когда торгует основная часть игроков, то есть во время работы европейских и американских бирж.
Для этого может использоваться так называемый индекс волатильности VIX, но он подходит только для фондового рынка. Для торговли, например, по EUR/USD или любой другой валютной паре толку от него не так много. По ATR можно определить рост волатильности (изменчивости) цены, что в свою очередь указывает на волнения на рынке. В нашем же случае, в роли такого инструмента выступает индикатор ATR Stops, который определяет направление тренда с учетом волатильности. Торгуя по этой, да и по любой другой торговой стратегии не забывайте об универсальных торговых приемах, например, об японских свечах. Они способны повысить эффективность любой ТС, нужно только научиться «читать» их на графике.
В торговой платформе Meta Trader 4 и 5 он находится по умолчанию. Лично я в торговле данные по волатильности использую исключительно для определения размера стопов и оценки рынка в целом. На скриншоте выше уровни построены с помощью индикатора Body_ATR. Их можно использовать при работе на младших временных интервалах. Можно перечислить еще несколько индикаторов из категории стандартных.
Таким образом, вы не увидите никаких рыночных сигналов для открытия сделки. Кроме того, и направление линии, не имеет ничего общего с трендом. На графике любой валютной пары можно выделить периоды высокой и низкой волатильности. Когда рынок спокоен, потенциал сделок снижается, вместо, например, пунктов по сделке брать удается только 20-40, да и то не всегда, стоп при этом тоже снижается. Есть даже отдельный термин «риск волатильности» – вероятность понести потери, имея открытую сделку, в результате сильного движения.
Иными словами, ATR не укажет направление движения цены, но поможет определить, когда начинается консолидация и последующее движение цены по тренду. Трейдинг по индикатору ATR в России может быть прибыльным, но, как и при любой торговой стратегии, успех зависит от разных факторов и обстоятельств. ATR – инструмент для анализа волатильности рынка и управления рисками, а не стратегия торговли. Торговля сопряжена с риском, и при использовании ATR также нет гарантии прибыли. Волатильность рынка – это информация, помогающая скорее не в поиске точек входа, а в оценке рынка и принятии решения, стоит ли торговать вообще. В большинстве индикаторов, работающих с этой характеристикой рынка, используется стандартный ATR, некоторые из таких алгоритмов могут использоваться как самостоятельная торговая стратегия.
Индикатор волатильности позволяет оценить потенциал рынка, выделить для себя те валютные пары или акции, которые могут дать максимальный профит, так что эта информация лишней явно не будет. ATR (Average True Range) широко известен среди трейдеров, использующих технический анализ. Индикатор рассчитывается на заданный период и использует значения максимума цены, минимума цены и цены закрытия.
В 1978 году встречается первое упоминание ATR в книге Уэллса Уайлдера. Разработка оказалась настолько популярной, что этот индикатор интегрирован практически во все современные торговые терминалы. Этот коэффициент волатильности рассчитывается с 1993 года на Чикагской бирже СВОЕ. Алгоритм имеет право на существование, но его необходимо дорабатывать. Например, открывать позиции на следующий день после сигнала, если объем в день сигнала был больше среднего в 2 раза.
Такой подход приводит к тому, что большинство трейдеров даже не знакомы с основными классическими индикаторами, а тем более с их принципами работы. Низкие значения ATR обычно соответствуют продолжительным периодам горизонтального движения, которые наблюдаются на вершинах рынка и во время консолидации. Волатильность – важнейший параметр, позволяющий оценить состояние рынка, фильтр, который я советую использовать в торговле всем без исключения.
Его значения всегда будут совершать колебания в каком-то диапазоне. Многие трейдеры не подозревают, что с помощью инструмента можно устанавливать стопы. Думаю многие сталкивались с проблемой установки фиксирующих ордеров, поэтому именно Average True Range поможет избавиться от нее. Для того что бы поставить stop-loss возьмите, хай (максимум) предыдущей свечи и добавьте текущее значение индикатора ATR.
На графиках видно, что стратегия сама по себе работает очень прилично — 141% доходности против -11% просадки на SPY. Проверять сигналы надо через 1 час после открытия, иначе волатильность первого часа сведет на нет все старания. Дополнительно в результатах добавлены показатели тестов DIA и IWM. При росте волатильности мы можем не получить сигнал на закрытие, так как цена может снижаться меньшими свечами, чем текущий ATR. ATR Stops with Magic FX – это трендовая торговая стратегия на основе индикатора Magic FX, который продается на зарубежных площадках за 147 долларов. Если вы используете Трейлинг Стоп (Tralling Stop), и сталкиваетесь с проблемой досрочного его срабатывания, можете также перетаскивать его по индикатору ATR.
Если после открытия позиции цена начнет снижаться маленькими свечками (такое бывает после гапов) — это для нас большая проблема, мы терпим убытки и не получаем сигнал на выход. Стоит обратить внимание, что и ATR Stops и Magic Fx Formula оснащены алертами (звуковыми сигналами). В настройках обоих индикаторов алерты можно включать и выключать, если будут вторить или мешать.
Если давать общее определение, то под английским термином “volatility” понимается изменчивость рынка, простыми словами – ход цены за определенный промежуток времени. Чем больше ценовой график проходит за единицу времени, тем выше волатильность. Для трейдера такие моменты интересны тем, что потенциальная прибыль по сделкам увеличивается. Правда, увеличивается и размер потенциального стоп-лосса, но при грамотном управлении рисками зарабатывать на высоковолатильном рынке можно больше, чем на спокойном. Иногда сигналы получаются перспективными, но и ложных входов немало.
Положение уровней он рассчитывает на основе активности трейдеров за прошлый день. Если дополнить его показаниями, например, Стохастика или RSI, то получится неплохая основа для торговой стратегии. Есть целый набор индикаторов, которые строят уровни поддержки/сопротивления в зависимости от текущей волатильности и диапазона движения графика в прошлом. Их можно использовать, например, при выставлении стопа или ордера тейк-профит. Иногда такие уровни отрабатывают даже лучше, чем уровни, построенные по локальным максимумам/минимумам.
Если впервые сталкиваетесь со стратегиями, которые необходимо устанавливать в МТ4, можете ознакомиться с детальной инструкцией на этой странице… А вот на рынке Форекс и CFD обстановка, к сожалению, обстоит на порядок сложнее, ведь контроль рисков происходит, либо путем самостоятельного закрытия сделки, либо за счет Stop Loss… 3) Если индикатор ATR выполнил первое пересечение этой линии сверху вниз, то на закрытии свечи, на которой индикатор ATR закрепился ниже центральной линии, заключается сделка на продажу. Перед вами появится описание настроек, в котором вы можете задать период работы, а так же сменить его расцветку и толщину линий. Инструмент после добавления появится в нижней части экрана вашего терминала. Индикатор ATR является тем самым классическим инструментом, который незаслуженно игнорируют многие начинающие спекулянты.
ATR не нуждается в дополнительной установке в вашу торговую платформу, поскольку во всех более-менее профессиональных терминалах таких например, как МТ4 и МТ5, он присутствует по умолчанию. Однако, причиной потерь, в большинстве случаев, становится именно неправильно установленный стоп приказ! А неправильно его устанавливают лишь потому, что не обращают внимание на волатильность. Лучшие результаты у нас показала стратегия, основанная на Price Channel и ATR. Одна Vwma строится по максимальным ценам свечей, а другая по минимальным ценам свечей.
Чтобы торговать на GBPJPY по паттернам с более высокой стабильностью, можно добавить фильтр, который снизит вероятность появления убыточных сделок. Индикатор ATR в этой стратегии и будем использовать в качестве фильтра. Если индикатор при визуальной оценке располагается в средней зоне окна и выше средней зоны, то мы торгуем, появляющиеся паттерны. Если индикатор при визуальной оценке располагается ниже средней зоны окна индикатора, то мы не торгуем появляющиеся паттерны. Советы и стратегии торговли на блоге SergMedvedev.ru имеют рекомендательный характер и не обязательны к исполнению. Перед разработкой ATR Уайлдер использовал другой индикатор, называемый True Range (TR), чтобы измерить волатильность рынка.
Является прекрасным фильтром для отбора акций для внутридневной торговли. Подходит для определения уровня установки стоп-приказа, обычно это 1-3 ATR от цены входа. Что касается практического применения ATR индикатора, то наиболее часто он используется для расчета параметров стоп-лосс заявок. Логика в этом простая, чем выше волатильность на рынке, тем стратегия должна использовать более широкие стопы для того, чтобы они не срабатывали часто при случайных колебаниях рынка. И наоборот, на спокойном рынке с большой вероятностью, широкие стопы будут срабатывать слишком поздно. Average True Range, в отличие от многих других индикаторов отображает только волатильность на рынке, а не направление тренда и его изменение.
Удалось отфильтровать просадку IWM и получить 9 прибыльных сделок из 11, что тоже результат. Попытка фильтровать по вчерашнему объему, чтобы он был выше среднего за последние 50 дней, привели к незначительным улучшениям/ухудшениям. По этой причине было решено фильтровать по росту объема, а именно вчерашний объем должен быть больше, чем в предыдущий день.
Например, во время работы бирж Европы и США наблюдается повышенная активность по мажорам, парам с евро и американским долларом соответственно. Когда в дело вступает Азия, можно ожидать движения по парам, содержащим японскую иену. На тихоокеанской сессии иногда наблюдаются неплохие движения по австралийцу и новозеландцу. Этот показатель можно рассчитывать для любого временного интервала, любого рынка, валютной пары. Да и на фондовом рынке волатильность также учитывается, при торговле акциями это ничуть не менее важно, чем при спекуляциях валютами. Если интересуетесь работой на фондовом рынке, обязательна к прочтению статья о том, как новичку торговать акциями, в ней я рассматриваю все вопросы, возникающие у начинающих.
Форекс обучение в школе Бориса Купера, переходите по ссылке и узнаете больше — https://boriscooper.org/.
